シストレ構築で役立つ（かもしれない）様々な"レシオ" & 同人誌電子版販売のお知らせ

シストレで戦略を評価する際，様々な指標がある．日本ではプロフィットファクター(PF)が検索するとよく引っかかるが，他にはどのようなのがあるのだろうと調べてたら色々あったのでまとめた．
適当に読んで適当に解釈しているのであまりあてにしないで．

主に英語版Wikipedia(https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Financial_ratios)から抜粋．
それにしても，日本語版はせいぜいシャープレシオだけですが，色々あるんですねえ...

Sterling ratioを修正したもので，平均リターンを山から谷までの最大ドローダウンで割った値．直近36ヶ月で計算し，月次ベースにしたもの．

次式で定義される．閾値のリターンを越える割合的な考えか． $r$ は閾値となるリターン， $F(x)$ はリターンの累積分布関数．
${ \Omega = \frac{\int_{r}^{\infty}(1 - F(x)) dx}{\int_{-\infty}^{r} F(x) dx} }$

$\Omega = 1$ ならば，平均リターンが $r$ となることを意味する．

具体的な計算はこちらがわかりやすい
investexcel.net

次式で定義される．
${ U = \frac{\sum_{r}^{\infty} (R_r - R_{min})P_r}{ \sqrt{\sum_{-\infty}^{r} (R_r - R_{min})^2 P_r}} }$

なんかよく分からないんですけど，具体的な計算方法はこちら？
investexcel.net

シャープレシオでは，すべての変動がリスクとして判断されてしまうが，上ブレの変動はむしろ好ましくリスクとして判断すべきではない．そこで，このシャープレシオの欠点を修復するためにUpside potential ratioやSortino ratioはリターンがマイナスな場合のみの変動を計算している．

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